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中国精算师风险管理辅导：随机模拟方法

来源：点击：更新时间：2006-12-21 16:39:25

随机模拟方法
    又称蒙特卡罗(Monte Carlo)方法或统计试验法，是指随机系统可以用概率模型来描述并进行试验的方法。
    随机模拟方法可应用于如下情况：
    (1)在费用和时间上均难以对风险系统进行大量实测；
    (2)由于实验风险系统的损失后果严重而不能进行实测；
    (3)难以对复杂的风险系统构造精确的解析模型；
    (4)用解析模型不易求解；
    (5)为了对解析模型进行验证。
    模拟的基本步骤如下：
    (1)建立恰当模型；
    (2)统计试验方法；
    (3)从概率分布中重复生成随机数；
    (4)分析结果。
    2．均匀分布的随机数
    产生均匀分布随机数的几种方法：
    (1)检表法；
    (2)物理方法；
    (3)数学方法。
    数学方法常见的有平方取中法、倍积取中法、乘同余法、二阶与三阶线性同余法。

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