| 2次K线
C: 负值的DIF向下穿越负值的DEA
D: 正值的DIF向下穿越正值的DEA
参考答案[A]
42.
题干: 在名义利率不变的情况下，在以下备选项中，实际利率和名义利率差额最大的年计息次数是（ ）。
A: 2
B: 4
C: 6
D: 12
参考答案[D]
43.
题干: 5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约；成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下，该投机者的净收益是（ ）元。
A: 1000
B: 2000
C: 1500
D: 150
参考答案[C]
44.
题干: 在美国，股票指数期货交易主要集中于（ ）。
A: CBOT
B: KCBT
C: NYMEX
D: CME
参考答案[D]
45.
题干: 目前，在全世界的金融期货品种中，交易量最大的是（ ）。
A: 外汇期货
B: 利率期货
C: 股指期货
D: 股票期货
参考答案[B]
46.
题干: 以下说法正确的是（ ）。
A: 考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界
B: 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
C: 当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
D: 当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
参考答案[C]
47.
题干: 以下为实值期权的是( )。
A: 执行价格为350，市场价格为300的卖出看涨期权
B: 执行价格为300，市场价格为350的买入看涨期权
C: 执行价格为300，市场价格为350的买入看跌期权
D: 执行价格为350，市场价格为300的买入看涨期权
参考答案[B]
48.
题干: 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（ ）。
A: 200点
B: 180点
C: 220点
D: 20点
参考答案[C]
49.
题干: 某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳，卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为（ ）美分/蒲式耳。
A: 290
B: 284
C: 280
D: 276
参考答案[B]
50.
题干: 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于( )。
A: 买入跨式套利
B: 卖出跨式套利
C: 买入宽跨式套利
D: 卖出宽跨式套利
参考答案[B]
51.
题干: 买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（ ）。
A: 买入跨式套利
B: 卖出跨式套利
C: 买入蝶式套利
D: 卖出蝶式套利
参考答案[C]
52.
题干: 期货投资基金支付的各种费用中同基金的业绩表现直接相关的是（ |
